实证资产定价 股票横截面收益
作 者 ：图兰·G.巴利（Turan G.Bali），罗伯特·F.恩格尔（Robert F.Engle），斯科特·默里（Scott Murray）著；张学勇，朱一峰译
出版发行 : 北京：中国人民大学出版社 , 2020.01
ISBN号 ：978-7-300-27483-6
页 数 ： 445
丛书名 : 金融学译丛
原书定价 : CNY96.00
主题词 : 股票价格-研究
中图法分类号 : F830.91 ( 经济->财政、金融->金融、银行->金融、银行理论 )
内容提要:
本书系统梳理了实证资产定价分析方法和该领域最新的成果。前半部分主要介绍资产定价实证分析的方法：概括性统计、相关性分析、稳定性分析、投资组合分析、Fama-Macbeth回归分析。后半部分介绍股票横截面收益的相关因素，例如：市场因子、风险系数、公司规模、价值溢价、动量因素、短期反转、流动性、三阶矩、特质波动率、期权隐含的波动率以及其他股票预测因素。