非高斯分布下的金融建模 pdf

非高斯分布下的金融建模
作 者 ：（法）埃里克·乔多（Eric Jondeau），（新加坡）方思芳（Ser-Huang Poon），（德）迈克尔·罗金格（Michael Rockinger）著；陈代云译
出版发行 : 上海：格致出版社；上海：上海人民出版社 , 2021.12
ISBN号 ：978-7-5432-3266-2
页 数 ： 553
丛书名 : 格致方法·计量经济学研究方法译丛
原书定价 : 128.00
主题词 : 金融-经济模型
中图法分类号 : F830.49 ( 经济->财政、金融->金融、银行->金融、银行理论 )
内容提要: 现实中的金融市场上，资产收益率的分布并非正态分布，但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎，这也正是本书的主题。本书对非高斯分布进行了检视，重点关注资产收益率和期权价格中的非正态性和时间依赖性的因果关系。本书主要面向对金融市场各种价格进行建模的非数学专业读者写作而就，因此全书的重点在于实践操作。作者在书中提供了所述模型和方法的诸多实证案例，其中一些可以同样被应用于其他金融时间序列。

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