算法和高频交易
外文题名： Algorithmic and High-frequency Trading
作者： （英）Alvaro Cartea，（加）Sebastian Jaimungal，（西）Jose Penalva著
出版发行： 北京：科学出版社 , 2021.02
I S B N 号： 978-7-03-067995-6
页数： 320
丛书名： 现代数学译丛
主题词： 算法-应用-金融交易
中图法分类号：
F830.9-39 ( 经济->财政、金融->金融、银行->金融、银行理论 )
内容提要：
《算法和高频交易》将基础经济学、高频数据的经验基础和数学工具以及模型联系在一起，为读者在试图理解和设计成功的交易算法时面对的各种各样的问题，提供足够广阔的视野。《算法和高频交易》分为三个部分。部分给出了交易市场的基本概念、理论以及经验事实。章介绍了电子交易市场、市场参与者和订单簿。第2章概述了金融微观结构市场模型。第3章和第4章对市场进行了实证和统计分析。第二部分也就是第5章介绍了交易算法分析相关的数学工具。第三部分深入研究算法交易策略的建模。第6-8章涉及执行策略，即代理商必须在预先指定的窗口上清算或收购大头寸，使用市价单或限价单进行持续交易。第9章涉及基于交易量日程的执行算法，为希望跟踪市场整体交易量的投资者制定战略。0章展示了做市商如何在限价订单簿中选择限价单的发布位置。考虑了包括对库存风险的厌恶，逆向选择以及价格动态的短期趋势等因素。1章专注于统计套利和配对交易。2章展示如何利用限价订单簿中提供的交易量信息来改善执行算法。本书适合数学和金融数学专业的研究生、教师以及高频交易和算法交易的从业者参考。