随机微分方程导论 pdf

书名：随机微分方程导论
作者：高洪俊，石洋洋，乔会杰编著
出版社：北京:科学出版社
出版日期：2025.06
ISBN号：978-7-03-082298-7
页数：174
原书定价：49.00
中图法分类号：O211.63(数理科学和化学->数学->概率论与数理统计->概率论（几率论、或然率论）)
参考文献格式：高洪俊，石洋洋，乔会杰编著.随机微分方程导论[M].北京:科学出版社,2025.06.
内容提要：
本书是一本介绍随机微分方程的基本思想与方法的简明型教材，先在绪论部分引入随机微分方程的基本概念和背景知识，随后在第2章介绍概率论的基本理论。第3章和第4章深入探讨了布朗运动、白噪声、随机积分的预备知识、It？积分的核心内容(包括It？公式和乘积公式)。第5章系统地阐述了随机微分方程的定义、解的存在唯一性以及解的性质，特别关注了线性随机微分方程的解法。第6章则将理论与实际应用相结合，展示了随机微分方程在金融、物理等多个领域的广泛应用，如期权定价和最优停时问题。

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