随机微分方程导论 pdf

随机微分方程导论
作者：刘冠琦，张译元，王筱凌编著
出版发行 : 哈尔滨：哈尔滨工程大学出版社 , 2023.04
ISBN号：978-7-5661-3927-6
页数： 123
原书定价 : 45.00
主题词 : 随机微分方程
中图法分类号 : O211.63 ( 数理科学和化学->数学->概率论与数理统计->概率论（几率论、或然率论） )
内容提要: 本书主要介绍随机微分方程的基础理论，并以金融衍生品的定价问题为例，给出随机微分方程的一些应用，本书首先介绍了概率论的基本概念；其次，讨论了布朗运动及其性质，并在此基础上引入了伊藤积分，给出了伊藤随机分析的基本框架；再次，介绍了随机微分方程解的存在性、唯一性、求解方法及解的马尔可夫性，并给出了扩散理论；最后，重点阐述了随机微分方程与偏微分方程的纽带：费曼-卡茨(Feynman-Kac）表示定理。